September 12, 2026

RSI-Trading-Strategie: So funktioniert sie und so kannst du sie backtesten

Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der am häufigsten verwendeten Momentum-Indikatoren in der technischen Analyse. Erfahre, wie RSI-Strategien funktionieren, welche Regeln Trader häufig verwenden und wie sie anhand historischer Marktdaten getestet werden können.

RSI-Strategie mit Apotomos backtesten

1. Was ist der RSI?

Der Relative Strength Index ist ein Momentum-Indikator, der Geschwindigkeit und Stärke aktueller Kursbewegungen misst

Der RSI bewegt sich zwischen 0 und 100 und wird häufig über 14 Perioden berechnet.

Ein RSI über 70 gilt allgemein als überkauft und deutet auf starkes Aufwärtsmomentum sowie eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers hin. Ein RSI unter 30 gilt als überverkauft und kann auf starkes Abwärtsmomentum sowie eine mögliche Kurserholung hindeuten.

2. Wie funktioniert eine RSI-Trading-Strategie?

1. Wähle die RSI-Periode:
Eine häufig verwendete Einstellung ist RSI(14).

2. Definiere eine Einstiegsbedingung:
Beispiel: RSI(14) < 30
Das bedeutet, dass sich das Asset im überverkauften Bereich befindet.


3. Definiere eine Ausstiegsbedingung:
Beispiel: RSI(14) > 60

4. Füge zusätzliche Filter hinzu:
Beispiel: Price > EMA(200)
Dadurch können Einstiege auf Assets beschränkt werden, die sich weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.


5. Backteste die Regeln:
Wende die Strategie auf historische Daten an und analysiere, wie sie abgeschnitten hätte.

3. Beispiel Strategie

Eine einfache RSI-Strategie sucht nach überverkauften Bedingungen, während das Asset über seinem langfristigen gleitenden Durchschnitt bleibt.

4. Warum den RSI mit einem Trendfilter kombinieren?

In starken Trends kann der RSI über längere Zeit überkauft oder überverkauft bleiben. Ein Trendfilter wie der EMA über 200 Perioden kann dabei helfen, unterschiedliche Marktphasen voneinander zu unterscheiden.

RSI < 30 alone

vs.

RSI < 30 + Price > EMA200

Anstatt davon auszugehen, dass ein Setup besser ist, können beide Varianten backgetestet und miteinander verglichen werden.

5. Wichtige Kennzahlen beim RSI-Backtesting

  • Trefferquote (Win Rate)
    Anteil der Trades, die mit Gewinn geschlossen wurden.

  • Profit Factor
    Verhältnis von Gesamtgewinnen zu Gesamtverlusten.

  • Maximaler Drawdown
    Größter Rückgang des Kapitals im getesteten Zeitraum.

  • Anzahl der Trades
    Zeigt, auf wie vielen historischen Trades der Test basiert.


  • Durchschnittliche Rendite pro Trade
    Durchschnittlicher Gewinn oder Verlust je Trade.

6. Häufige Fehler bei RSI-Strategien

RSI 30 als automatisches Kaufsignal betrachten
Überverkaufte Bedingungen können in starken Abwärtstrends über längere Zeit bestehen bleiben.

RSI 70 als automatisches Verkaufssignal betrachten
Starkes Momentum kann dazu führen, dass der RSI über längere Zeit über 70 bleibt.

Schwellenwerte zu stark optimieren
Dutzende Kombinationen zu testen, bis eine perfekt funktioniert, kann zu Overfitting führen.

Marktbedingungen ignorieren
Eine RSI-Strategie kann sich in Trend- und Seitwärtsmärkten unterschiedlich verhalten.

7. Varianten von RSI-Strategien

  • RSI Mean Reversion:
    Entry: RSI < 30
    Exit: RSI > 50

  • RSI Trend Filter:
    RSI < 30 AND Price > EMA200

  • RSI Divergence:
    Eine RSI-Divergence vergleicht Veränderungen des Kurses mit Veränderungen des Momentums und ist eine weitere Möglichkeit, den Indikator zu nutzen.

  1. RSI-Strategien mit Apotomos backtesten

Mit Apotomos kannst du RSI-basierte Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen definieren, sie mit anderen Indikatoren kombinieren und die daraus entstehende Strategie anhand historischer Marktdaten testen.

RSI-Strategie erstellen und backtesten